Wymuszona likwidacja pozycji długich wywiera presję na ceny.

14). Oscylator stochastyczny (K%D) Oscylator stochastyczny skonstruowany został przed wielu laty przez George’a Lane’a prezesa Investment Educators, Inc. Opiera się on na spostrzeżeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia kształtują się na ogół blisko górnej granicy zakresu swych wahań, zaś w trendach spadkowych zbliżają się do dolnej granicy tego zakresu. W oscylatorze stochastycznym używa się dwóch linii – %K oraz %D. Ważniejszą rolę odgrywa linia %D, która jest źródłem zasadniczych sygnałów. Oscylatory i opinia większości 215 Diagram 10. 14 Oscylator RSI można stosować na wykresach długoterminowych. Zauważmy dwa sygnały kupna w latach 1974 i 1994. Również sygnały wykupienia rynku bardzo dobrze wskazywały kształtowanie się szczytów średniej spółek użyteczności publicznej. Stosowanie oscylatora stochastycznego ma na celu określenie relacji ostatniej ceny zamknięcia do zakresu wahań cen z danego okresu. Najczęściej stosuje się tu okres 5-dniowy.
Wzór konstrukcji bardziej czułej linii K jest następujący: %K =100 [(C - L14)/(H14 - L14)] gdzie: C ostatnia cena zamknięcia, L14 najniższa cena z ostatnich czternastu okresów, H14 najwyższa cena z ostatnich 14 okresów. Wzór ten pozwala zmierzyć w procentach (od 0 do 100), w jakiej relacji pozostaje cena zamknięcia do całego zakresu cenowego w danym okresie. Bardzo wysokie wartości (ponad 70) oznaczają ceny zamknięcia bliskie górnej granicy zakresu swych wahań, natomiast niskie (poniżej 30) to ceny kształtujące się w pobliżu dolnej granicy tego zakresu. Druga linia (%D) to 3-okresowa średnia linii %K. Jest to tak zwany szybki oscylator stochastyczny. Kolejna 3-okresowa średnia linii %D to wolny oscylator stochastyczny.

More: continued here

Podobne Wpisy

• Zwróćmy uwagę na dywergencję hossy w końcu roku 1994 i dywergencję bessy w końcu 1995 roku.
• Do określania zasięgu ruchu cen wykorzystuje się proporcje Fibonacciego.
• Właśnie podczas tej fazy ci inwestorzy, którzy zaczęli „akumulować” akcje blisko rynkowego dna, kiedy nikt nie chciał kupować, zaczynają sprzedawać, kiedy wydaje się z kolei, że nikt jeszcze nie pozbywa się akcji.
• Jasne stało się, że zachowanie rynków terminowych może mieć istotny wpływ na rynek akcji.
• Chodzi o to, by wiedzieć, czy linia A/D i indeksy rynkowe mają ten sam kierunek (diagram 18.
• Oto trzy kluczowe elementy rozpatrywane przez TradeStation: • Współczynnik zysku Zysk brutto z transakcji udanych do straty brutto z transakcji nieudanych.
• EasyLanguage zamienia koncepcje wyrażone w zwykłym języku na kod komputerowy potrzebny do działania programu.